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V2EX member #787721, joined on 2026-02-04 16:02:06 +08:00
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matters's recent replies
2 days ago
Replied to a topic by matters 投资 量化策略中的交易成本问题
@guanaco 量化不一定等于高频交易,还是看策略类型。降低交易次数的前提是不能把策略本身的 alpha 一起降没了。重点是每笔交易的预期收益能不能覆盖手续费、点差和滑点。如果策略的单笔利润太薄,成本稍微上来一点就没了,交易次数多会扩大亏损。
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。
Jul 29
Replied to a topic by matters 问与答 https://mode.pw/和 V2EX 什么关系?
@abc0123xyz 那倒没有,这种安全意识还是有的
Jul 29
Replied to a topic by asdhak 分享发现 表达能力有所提升
完全相反的体验:我的表达更加松散了,因为我怎么写、LLM 会很宽容地理解我,而且还理解得蛮准确
Jul 8
Replied to a topic by BeijingBaby 分享创造 做了一个开发者 Newsletter
OP 是从哪些信息源筛选的呢?看那么多得花多长时间呀
羡慕 OP ,想吃的菜都可以自己亲手做出来,而且还可以根据自己便好增加配菜的量
@h2mpz 听起来 OP 育儿很有心得,祝福你下个账号运营顺利
Jun 29
Replied to a topic by liu11onepoint 户外运动 有人喜欢露营看日出吗?
太美丽了~人生难忘的时刻又增加了一个!
你的账号分享什么类型的内容?能积累到六千粉丝很厉害了
@KeinHong 感谢补充!这几点确实是标配了,尤其是 WFA 滚动回测和 Alpha 分解的日期对齐。DSR 修正对抑制虚假策略也很有帮助

@james2013 vnpy 逐 bar 撮合机制确实稳健。很多时候回测看起来很完美,就是因为在当前 Bar 还没收盘时就提前按收盘价成交了。不过,下根 K 线的滑点控制和流动性消耗通常比未来函数更磨人
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