Vector Autoregression

释义 Definition

向量自回归（VAR）：一种多变量时间序列模型，把多个变量都视为“内生变量”，并用它们各自的滞后项以及彼此的滞后项来解释当前值，常用于刻画变量之间的动态相互影响与冲击传导。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˈvɛktər ˌɔːtoʊrɪˈɡrɛʃən/

例句 Examples

A vector autoregression can model GDP, inflation, and interest rates together.
向量自回归可以把 GDP、通货膨胀和利率一起建模。

Using a VAR, the researcher estimated how a monetary policy shock propagates through output and prices over time.
研究者使用 VAR 估计货币政策冲击如何随时间在产出与价格之间传导。

词源 Etymology

vector 源自拉丁语 vector（“搬运者、携带者”），在数学里引申为“向量”；autoregression 由 *auto-*（“自身”）+ regression（“回归”）构成，表示“对自身滞后值做回归”。合起来强调：用“多个变量的滞后项（一个向量）”来进行“自回归式”的建模。

相关词 Related Words

• Autoregression
• Time Series
• Lag
• Stationarity
• Granger Causality
• Impulse Response
• Forecasting
• Cointegration

文献与作品 Literary / Notable Works

• Christopher A. Sims (1980), Macroeconomics and Reality（提出并推广 VAR 在宏观经济中的应用）
• Helmut Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis（多变量时间序列与 VAR 的经典教材）
• James D. Hamilton, Time Series Analysis（时间序列分析权威著作，涵盖 VAR 相关内容）