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最近在学量化，做了个小 demo ，感觉挺有意思也挺累的，很难找到一个策略能均衡，我这里做的量化不是指标类的，算是 price action 吧。只不过把自己不成熟的交易系统应用到程序上，现在还有大量的 todo list 没有完成。如果有公司在招人的话可以看下，外地能远程办公也行。边完善 todo 边找吧，随缘了。
目前测试纳指期货 NQ 的 1 分 K ，测 2021 的 1-3 月最好的时候 50w 本金（ 2 张头寸）能干到 20w （$33k)收益，可是没意义，拉长全年 2021 年的话直接吃瘪到年收益不到 10w 。真鸡儿难，趋势和震荡的策略是不一样的，根据当天的波动率和 k 线走势，策略的激进程度也不一样。有时候你可能连续 3 个月整体都是负收益，太特么挑战人心理了。
贴一个项目预览： https://github.com/fyxtc/python_quant
最后：如果真的能靠这个稳定盈利的话，也算对得起自己了。（前提：回测十年的平滑收益曲线
目前测试纳指期货 NQ 的 1 分 K ，测 2021 的 1-3 月最好的时候 50w 本金（ 2 张头寸）能干到 20w （$33k)收益，可是没意义，拉长全年 2021 年的话直接吃瘪到年收益不到 10w 。真鸡儿难，趋势和震荡的策略是不一样的，根据当天的波动率和 k 线走势，策略的激进程度也不一样。有时候你可能连续 3 个月整体都是负收益，太特么挑战人心理了。
贴一个项目预览： https://github.com/fyxtc/python_quant
最后：如果真的能靠这个稳定盈利的话，也算对得起自己了。（前提：回测十年的平滑收益曲线
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believeitcould 2022-03-27 23:42:22 +08:00
滑点手续费加了吗？ NQ 波动起来滑点还是挺大的。
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fyxtc OP @believeitcould 滑点加不了，这不是 tick 数据，自己以前做过实盘，nq 滑点确实大，对延迟要求也高，当时用 IB 稍微延迟一点直接 OCO 看它深穿止损价还没平仓，人直接傻了
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paopaotangdong 2022-03-28 10:03:24 +08:00  1
你为什么觉得时间序列具有可预测性呢？
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paopaotangdong 2022-03-28 10:14:47 +08:00 1
我大学的时候玩过这个，建议从外部数据入手去预测，不要用价格去预测价格（随便有点统计学知识都知道不靠谱），去弄个 wind 金融终端，去里面找和你的预测目标相关的因子，如果你随机选的话就有可能过拟合（就是运气好瞎碰到的），最后美股大部分都是涨的，你的策略 80%跑不赢指数，我劝你放弃
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believeitcould 2022-03-28 10:48:07 +08:00
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phinex 2022-03-28 11:35:07 +08:00
怎么入门量化的 我也挺感兴趣的
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james2013 2022-03-29 00:00:59 +08:00 via Android 1
确实是小 demo ，实盘根本用不了
哪个公司会用 demo 上实盘去亏钱呢？ 断线重连，订单未成交，成交一半，追单撤单等各种细节需要处理 如果交易次数高，滑点能吞掉不少利润，而且回测一年时间短，不能证明策略的好坏 |
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paopaotangdong 2022-03-29 17:06:02 +08:00
@believeitcould 趋势追踪 ，CTA 基金，我一直觉得这个和量化没关系，有点粗俗的说拿一把尺子就行。结果主要看天，波动大就赚，波动小就慢慢亏。应该不会有人妄想去预测波动率的吧
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