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wegamekinglc
V2EX  ›  Python

技术分析 [3] —— 众星拱月,众口铄金?

  •  1
     
  •   wegamekinglc · 2015-05-06 11:54:38 +08:00 · 3082 次点击
    这是一个创建于 3471 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    原文请见技术分析 [3] —— 众星拱月,众口铄金?

    更多量化分析通联量化实验室

    很多股民都习惯于看新闻,根据新闻中对某只股票的评价(或好或坏),进行买卖操作。这里新闻对于股票的评价我们称之为新闻情感。本篇中,我们将做一个小实验,看看这样的操作手法是否合理。

    1. 数据准备

    在我们的量化实验室中,用户可以通过数据API: NewsSentimentIndexGet 获取某只股票对应的新闻情感

    res = DataAPI.NewsSentimentIndexGet(secID = '600000.XSHG',field=['secID', 'newsPublishDate', 'sentimentIndex'])
    res.tail()
    

    新闻情感数据

    上面的API调用,获得了最近的浦发银行的每日新闻情感:

    • secID 证券代码
    • newsPublishDate 交易日
    • sentimentIndex 当时交易日的总体新闻情感指标,正的表示评价总体正面,负值表示评价总体负面

    默认情况下,会获取最近30天的情感指标。

    2. 操作手法

    我们这里使用程序化的方法,执行如下的操作手法:

    • 获取上证50成分股的最近30日新闻情感
    • 将新闻情感按照 secID 分组,每组取平均;即获取每只股票最近30日情感均值
    • 取情感最正面的5只股票。

    代码如下:

    from quartz.api import set_universe
    universe = set_universe('SH50')
    
    res = DataAPI.NewsSentimentIndexGet(secID=universe, field=['secID',     'newsPublishDate', 'sentimentIndex'])
    res = res.groupby('secID')
    res.mean().sort('sentimentIndex', ascending=False).head(5)
    

    选取股票

    3. 策略实现

    首先我们采取正面操作手法:

    • 投资域 :沪深300成分股
    • 业绩基准 :沪深300指数
    • 调仓频率 :60个交易日
    • 开仓信号 :评价最正面的10%股票
    • 清仓信号 :每个调仓日前一个工作日,清空当前仓位
    • 买入方式 :等比例买入
    • 回测周期 :2010年1月1日至2015年4月28日

    正面操作

    我们还可以试一下反向操作,选取评价最负面的10%

    • 投资域 :沪深300成分股
    • 业绩基准 :沪深300指数
    • 调仓频率 :60个交易日
    • 开仓信号 :评价最负面的10%股票
    • 清仓信号 :每个调仓日前一个工作日,清空当前仓位
    • 买入方式 :等比例买入
    • 回测周期 :2010年1月1日至2015年4月28日

    反向操作

    嗯?主动收益率还是正的。。。。看来这样的简单正面负面指标还不足以进行有效的区分。

    原文请见技术分析 [3] —— 众星拱月,众口铄金?

    7 条回复    2015-05-07 15:13:13 +08:00
    washinriver
        1
    washinriver  
       2015-05-06 15:21:54 +08:00
    有人关注的公司就能涨?
    能不能根据关注度写一个?
    hoseilei
        2
    hoseilei  
       2015-05-06 15:39:05 +08:00
    @washinriver 前几天我也纳闷公司关注度对股票的影响,刚刚看了下这个网站上似乎也有新闻热度之类的数据,我去用用看啊~
    hoseilei
        3
    hoseilei  
       2015-05-06 16:07:10 +08:00
    @washinriver 我用楼主的策略克隆了下,改成新闻关注度的分析,似乎效果还不错呀,请见 https://app.wmcloud.com/mercury/community/share/5549cb51f9f06c1c3d68807c
    deepreader
        4
    deepreader  
       2015-05-07 00:17:10 +08:00
    请问量化实验室和 https://www.quantopian.com/ 是什么关系呢?
    wegamekinglc
        5
    wegamekinglc  
    OP
       2015-05-07 09:28:52 +08:00
    @deepreader 我们的思想有部分参考自quantopian。但是我们最后没有用它的开源框架,自己开发了。
    deepreader
        6
    deepreader  
       2015-05-07 15:00:40 +08:00
    @wegamekinglc 很吊的样子。能投入RMB?能short?
    wegamekinglc
        7
    wegamekinglc  
    OP
       2015-05-07 15:13:13 +08:00
    @deepreader 我们限制了,现在不能short。实盘现在还不行,但是已上模拟盘。下一步是做实盘交易。
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