Homoskedasticity

定义 Definition

同方差性：在回归等统计模型中，指误差项（残差）的方差在所有观测值或自变量取值范围内保持不变（不随水平而系统性增大或减小）。常与“异方差性（heteroskedasticity）”相对。该词也常写作 homoscedasticity（更常见的拼写）。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌhoʊmoʊskəˌdæsˈtɪsɪti/

例句 Examples

The regression assumes homoskedasticity.
该回归模型假设满足同方差性。

If homoskedasticity is violated, standard errors can be misleading and hypothesis tests may be unreliable.
如果同方差性被破坏，标准误可能会产生误导，从而使假设检验不可靠。

词源 Etymology

来自希腊语构词：homo- 表示“相同”，**-skedastic-** 与“散布/离散（scatter, dispersion）”相关，**-ity** 为名词后缀，合起来表达“（误差的）散布程度相同”，即方差恒定。

相关词 Related Words

• Homoscedasticity
• Heteroskedasticity
• Variance
• Residual
• Regression
• Ordinary Least Squares
• Standard Error
• Robust

文学与著作中的用例 Literary Works

• Econometric Analysis（William H. Greene）
• Econometric Theory and Methods（Russell Davidson & James G. MacKinnon）
• An Introduction to Statistical Learning（Gareth James 等）
• Introductory Econometrics: A Modern Approach（Jeffrey M. Wooldridge）