Heteroscedasticity

释义 Definition

异方差性：在统计/计量经济学中，指回归模型的误差项（残差）在不同观测值或不同自变量水平下方差不恒定的现象。它常会导致常规标准误、t 检验与置信区间不可靠（在不做修正时）。也常见拼写变体 heteroskedasticity（同义）。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌhɛtərəʊskəˌdæsˈtɪsɪti/

例句 Examples

Heteroscedasticity can make ordinary least squares standard errors misleading.
异方差性会使普通最小二乘法的标准误具有误导性。

After plotting the residuals, the researcher detected heteroscedasticity and switched to robust standard errors.
在绘制残差图之后，研究者发现了异方差性，于是改用稳健标准误。

词源 Etymology

该词由希腊语词根构成：**hetero-**（“不同的”）+ -scedasticity（与“散布/离散程度”相关，源自表示“散布、分散”的词根）。整体意思就是“（误差）散布程度不相同”，即方差随条件变化而变化。

相关词 Related Words

• Heteroskedasticity
• Homoscedasticity
• Variance
• Residual
• Regression
• Robust
• Standard Error
• White Test

文学/经典著作中的用例 Literary Works

• Introductory Econometrics: A Modern Approach（Jeffrey M. Wooldridge）
• Econometric Analysis（William H. Greene）
• Basic Econometrics（Damodar N. Gujarati & Dawn C. Porter）
• Time Series Analysis（James D. Hamilton）