Cointegrate

释义 Definition

cointegrate（动词，常用于计量经济学/时间序列分析）：指两个或多个非平稳时间序列虽然各自会漂移，但它们之间存在某种长期稳定的均衡关系；也就是说，某个线性组合是平稳的。日常语境中较少使用；还有较少见的泛义可理解为“共同整合/协同整合”。

发音 Pronunciation

/ˌkoʊˈɪntɪɡreɪt/

例句 Examples

The two price series cointegrate over the long run.
这两条价格序列在长期内存在协整关系。

Although GDP and consumption are each non-stationary, they may cointegrate because their difference stays stable around a long-term equilibrium.
尽管GDP与消费各自都是非平稳序列，但它们可能协整，因为两者之差会围绕长期均衡保持相对稳定。

词源 Etymology

由前缀 **co-**（“共同、一起”）+ integrate（“整合、使成为整体”）构成。该词作为时间序列术语在20世纪后期的计量经济学中广泛流行，用来描述“共同呈现长期均衡结构”的序列关系，常与协整检验（cointegration tests）一起出现。

相关词 Related Words

• Cointegration
• Integrate
• Stationary
• Nonstationary
• Equilibrium
• Regression
• Time Series
• Unit Root

文献与著作出现 Works

• Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987), Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing（提出并系统化协整思想的经典论文）
• Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis（时间序列经典教材，讨论协整与相关方法）
• Johansen, S. (1995), Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models（向量协整模型与Johansen检验的代表性著作）
• Stock, J. H., & Watson, M. W.（多篇宏观与时间序列研究中广泛使用“cointegrate/cointegrated”表述）