[量化小实验] 改进的 Dual Thrust 策略

[raquant]

一、Dual Thrust 策略介绍

Dual Thrust，由 Michael Chalek 在 20 世纪 80 年代开发，曾被 FutureTrust 杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust 系统策略十分简单，思路简明，但正所谓大道至简，该策略适用于股票、期货、外汇等多类型市场，如果配合上良好的资金管理和策略择时，可以为投资者带来长期稳定的收益。

Dual Thrust 是典型的区间突破型策略，以今日开盘价加减一定比例的 N 周期内的价格振幅（ Range ），确定上下轨；

Dual Thrust 对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的 Range 可以选择不同的周期数，也可以通过参数 K1 和 K2 来确定。

具体计算过程如下：

N 日 High 的最高价 HH, N 日 Close 的最低价 LC; N 日 Close 的最高价 HC，N 日 Low 的最低价 LL; Range = Max(HH-LC,HC-LL) 上轨(upperLine )= Open + K1Range 下轨(lowerLine )= Open + K2Range

突破上轨做多，跌破下轨翻空

下图可以帮助我们形象理解：

二、Dual Thrust 策略验证

(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；

(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；

策略的核心代码如下：

14 年 1 月 1 日至今的回溯结果如下：

策略收益还是不错的，最大回撤是 21.16%。

三、改进的 Dual Thrust 策略介绍

在前人的基础上，初始策略中 Ks、Kx 的值均为 0.7，然后加入绝对值止盈止损，加入 KDJ 指标，对市场趋势进行跟踪，动态调整 Ks、Kx 的值，当市场处于多头市场时（ K>50，D>50，J>50 ），调整 Ks 为 0.6 使之小于 Kx （值为 0.7 ），此时容易触发多头的条件，当市场处于空头市场（ K<50，D<50，J<50 ），调整 Kx 为 0.6 使之小于 Ks （值为 0.7 ），此时容易触发空头的条件。

KDJ 指标可以在镭矿轻松获取到，就不再介绍其计算过程。

四、改进的 Dual Thrust 策略验证

策略核心代码：

改进的策略在原先的策略基础上，利用 KDJ 指标计算了 K、D、J 的值，如果三者均大于 50，则改变 k1 的值为 0.6，如果均小于 50，则改变 k2 的值为 0.6。

改进的 Dual Thrust 策略 14 年 1 月 1 日至今的回溯结果如下：

收益要高于改进前的策略，更为明显的是，最大回撤变得相当小，为 1.93%。

如果你真的是程序员，进入镭矿 raquant量化平台亲自试试吧。

[wlkstc]

最近在学习做系统的二级量化。 最近正好在寻找突破指标。 试试看这个策略在加密货币里。 有结果了，倒时候回来分享下。

[qing4587]

很有意思的